在这段时间，沈南鹏进行了一系列的个人投资，最早的投资案例是手机游戏公司岩浆数码，通过卖给华友世纪成功退出，投资分众传媒实现成功上市，并持续高速增长，此外，他还陆续投资了做房地产中介网络的金丰易居、中华学习网、一茶一坐、好耶广告以及一家芯片设计公司。这些个人投资经历，为沈南鹏正式踏入风险投资行业做了厚实的铺垫。2005年8月，携程网已经发展到令人眼红耳热的时候，他再次选择了单飞，和同为海归创投的张帆共同成立了红杉投资中国基金，开始了风投的生涯，手握2亿美元，成为风险投资新贵。
生活：平衡之悦
事业当中的沈南鹏就像宝马新7系一样拥有无出其右的方向感以及澎湃的热情，而他们还有一样共同的品质或者说追求：在向前迈进的道路上，无论是具体的奋斗经历，还是美妙的梦想实现，都是为了体验一段不一样的风景，一段不一样的境界。
沈南鹏喜欢上风险投资的原因很简单也很有趣：“有一次，我去投资一个蔬菜行业。在审慎调查的过程中，我们请来了全中国几乎最好的农业专家。在很短的时间里，我就掌握了中国农业市场几个最典型的赢利模式，这很神奇。”
沈南鹏
红杉中国成立之后，进入的领域五花八门：农业、餐饮、彩票、保险甚至动画。“这也很好玩的，当初我们投资宏梦卡通的时候，之前已经有很多风险投资基金去看过，但他们都不敢做。”宏梦卡通的“虹猫蓝兔”，也是沈南鹏的孩子特别喜爱的卡通，说起孩子，他脸上有掩饰不住的温暖和歉疚：“现在太忙了，经常在上海、北京考察项目，所以没多少时间陪他们，这跟我小时候挺像的，妈妈负责一个国有企业大厂，也基本没有时间管我，我就住在家乡海宁的姑姑家。”但不管怎么样，沈南鹏每个周末一定返回香港家中，“哪怕只陪孩子一天。”
“我之前看到一篇文章，是讲述一个企业家由于早期创业过于繁忙而忽略了家人，最终顿悟回归家庭的故事。中国的企业家实在太忙了，许多老板把生活和工作混在一起，根本就没有过一个真正意义上的假期。但矛盾的是，有时候要把企业做好，就需要那么忙，连我自己也是一个停不下来的人，但我觉得还是应该去平衡生活和工作的比例——不过，说起来容易，做起来难。”沈南鹏回想起一路来的历程很有些感触，“我们这代人其实是非常幸运的一代人，许多时候都是时代在推着人往前走。有时候，下意识做的一个决定，就会是一个很好的选择。”
沈南鹏有一个持续多年的爱好：读历史书。他认为阅读历史方面的书籍不但可以帮助他深入地了解中国文化，从中领会的对于人的理解也很有趣：“人与人之间的博奕、平衡、冲突，都使我受益，我能从书里体会到，没有完美的CEO或者完美的团队，只有很好的组合和平衡。”作为中国资本浪潮中的标本人物，沈南鹏很有些三句不离本行的意思，他笑称这是一种正常的职业影响。
同样受到职业影响，作为离财富最近的人，沈南鹏的财富观也更加的理性。“我相信即便是拥有财富之后，消费习惯本身也不会有太多的改变；所以财富最终的用处，是变成一种工具，用来创造新的财富。其实还是要自信，要乐观地来看自己的事业，尤其是要懂得享受整个过程。”沈南鹏说，“赚钱的机会很多，但如果不是真的喜欢自己的事业，遇到困难就很容易退却。所以，最重要的就是享受过程的快乐，路上的风景。”
